+Článok 40 1

Článok 40 1

1.   Pri posudzovaní toho, či inštitúcia spĺňa článok 325bh ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k požiadavkám na účinnosť a schopnosť interného modelu merania rizika zachytávať nelineárnosti opcií a iných produktov pre inštitúciu používajúcu prístup založený na citlivosti, príslušné orgány overujú, či:

a)

interný model merania rizika zachytáva aspoň významných členov prvého a druhého radu aproximácií Taylorových radov s cieľom zohľadniť zmenu v cenách v dôsledku zmien v relevantných faktoroch rizika vrátane rizika cross-gamma, ktoré predstavujú významné spoločné kroky vo faktoroch rizika;

b)

prístup založený na citlivosti vedie k primeraným výsledkom vrátane prípadov, keď sa na faktory rizika uplatňujú závažné šoky.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.