+Член 220 Използване на подхода на надзорни корекции за променливост за рамкови споразумения за нетиране
---+Член 220 1.
---+Член 220 2.
---+Член 220 3.
---+Член 220 4.
---+Член 220 5.

Член 220 Използване на подхода на надзорни корекции за променливост за рамкови споразумения за нетиране

-

1. Преглед

,
Член 220 1.
Институциите, които изчисляват „напълно коригираната стойност на експозицията“ (E*) за експозициите, които са обект на приемливо рамково споразумение за нетиране, обхващащо сделки за финансиране с ценни книжа или други сделки, обусловени от капиталовите пазари, изчисляват корекциите за променливост, които трябва да приложат при използването на подхода на надзорни корекции за променливост, установен в членове 223 — 227 относно разширения метод за финансово обезпечение.
Член 220 2.

При изчисляването на параметъра E* институциите:

а) 

изчисляват нетната позиция по всяка група ценни книжа или по всеки вид стока чрез изваждане на сумата по подточка ii) от сумата по подточка i):

i) 

общата стойност по група ценни книжа или по един вид стоки, отдадени в заем, продадени или предоставени по рамковото споразумение за нетиране;

ii) 

общата стойност по група ценни книжа или по един вид стоки, получени в заем, закупени или получени по рамковото споразумение за нетиране;

б) 

изчисляват нетната позиция по всяка валута, различна от валутата на сетълмента на рамковото споразумение за нетиране, чрез изваждане на сумата по подточка ii) от сумата по подточка i):

i) 

сумата от общата стойност на ценните книжа в тази валута, отдадени в заем, продадени или предоставени по рамковото споразумение за нетиране, и сумата на паричните средства в тази валута, отдадени в заем или прехвърлени по това споразумение;

ii) 

сумата от общата стойност на ценните книжа в тази валута, получени в заем, закупени или получени по рамковото споразумение за нетиране, и сумата на паричните средства в тази валута, получени в заем или получени по това споразумение;

▼M17

в) 

прилагат стойността на корекцията за променливост или, когато е приложимо, абсолютната стойност на корекцията за променливост, подходяща за дадена група ценни книжа или за даден вид стоки, към абсолютната стойност на положителната или отрицателната нетна позиция в ценни книжа от тази група ценни книжа или към стоките от този вид;

▼B

г) 

прилагат корекцията за променливост на валутния риск (fx) към нетната положителна или отрицателна позиция във всяка валута, различна от валутата на сетълмента на рамковото споразумение за нетиране.
Член 220 3.

Институциите изчисляват параметъра E * съгласно следната формула:

image

където:

i

= индексът, с който се обозначават всички отделни ценни книжа, стоки или парични позиции по споразумението, които са предоставени в заем, продадени със споразумение за обратно изкупуване или заложени преда контрагента от институцията;

j

= индексът, с който се обозначават всички отделни ценни книжа, стоки или парични позиции по споразумението, които са получени в заем, закупени със споразумение за обратна продажба или държани от институцията;

k

= индексът, с който се обозначават всички отделни валути, в които са деноминирани ценните книжа, стоките или паричните позиции по споразумението;

Ei

= стойността на експозицията на дадена ценна книга, стока или парична позиция i, която е предоставена в заем, продадена със споразумение за обратно изкупуване или заложена пред контрагента съгласно споразумението, което би било приложимо при липса на кредитна защита, когато институциите изчисляват рисково претегления размер на експозициите в съответствие с глава 2 или глава 3, според случая;

Cj

= стойността на дадена ценна книга, стока или парична позиция j, която е получена в заем, закупена със споразумение за обратна продажба или държана от институцията съгласно споразумението;

image

= нетната позиция (положителна или отрицателна) за дадена валута k, различна от валутата на сетълмента по споразумението, както е изчислена съгласно параграф 2, буква б);

image

= корекцията за променливост за съответната чуждестранна валута k;

Enet

= нетната експозиция по споразумението, изчислена, както следва:

image

където:

l

= индексът, с който се обозначават всички отделни групи на едни и същи ценни книжа и всички отделни видове на едни и същи стоки по споразумението;

image

= нетната позиция (положителна или отрицателна) за дадена група ценни книжа l или даден вид стоки l съгласно споразумението, изчислена в съответствие с параграф 2, буква а);

image

= корекцията за променливост, подходяща за дадена група ценни книжа l или даден вид стоки l, определена в съответствие с параграф 2, буква в); знакът на image се определя, както следва:

a) 

знакът е положителен, когато групата ценни книжа l е дадена в заем, продадена със споразумение за обратно изкупуване или е обект на трансакция, подобна на заемане на ценни книжа или репо сделка;

б) 

знакът е отрицателен, когато групата ценни книжа l е получена в заем, закупена със споразумение за обратна продажба или е обект на трансакция, подобна на получаване в заем на ценни книжа или обратна репо сделка;

N

= общият брой на отделните групи на едни и същи ценни книжа и отделните видове на едни и същи стоки по споразумението; за целите на това изчисление групите и видовете image, за които image е по-малко от image, не се броят;

Egross

= брутната експозиция по споразумението, изчислена, както следва:

image.
Член 220 4.
При изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба за репо сделки или сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, или други сделки, обусловени от капиталовите пазари, които са обект на рамкови споразумения за нетиране, институциите използват E*, изчислена съгласно параграф 3, като стойност на експозицията към контрагента, породена от сделки, обект на рамковото споразумение за нетиране за целите на член 113 при стандартизирания подход или глава 3 при вътрешнорейтинговия подход.
Член 220 5.
За целите на параграфи 2 и 3 „група ценни книжа“ означава ценни книжа, които са емитирани на една дата от един и същ емитент, имат еднакъв срок на падеж, обект са на едни и същи условия и имат еднакъв период на реализация, както е посочено в членове 224 и 225, в зависимост от случая.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти