+220. pants Uzraudzības iestāžu noteikto svārstīguma korekciju pieejas izmantošana savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumiem
---+220. pants 1.
---+220. pants 2.
---+220. pants 3.
---+220. pants 4.
---+220. pants 5.
|
220. pants Uzraudzības iestāžu noteikto svārstīguma korekciju pieejas izmantošana savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumiem
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
220. pants 1.
|
Iestādes, kas aprēķina “pilnībā koriģēto riska darījuma vērtību” (E*) riska darījumiem, uz kuriem attiecas atbilstošs savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums, kas ietver vērtspapīru finansēšanas darījumus vai citus kapitāla tirgus darījumus, piemērojamās svārstību korekcijas aprēķina, izmantojot uzraudzības iestāžu noteikto svārstīguma korekciju pieeju, kā attiecībā uz finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi ir noteikts 223.–227. pantā.
|
|
220. pants 2.
|
Lai aprēķinātu E*, iestādes:
a)
aprēķina neto pozīciju katrai vērtspapīru grupai vai katram preču veidam, ii) punktā norādīto summu atņemot no i) punktā norādītās summas:
i)
saskaņā ar savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumu aizdoto, pārdoto vai piegādāto viena veida vērtspapīru vai preču kopējā vērtība;
ii)
saskaņā ar savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumu aizņemto, nopirkto vai saņemto viena veida vērtspapīru vai preču kopējā vērtība;
b)
aprēķina neto pozīciju katrā valūtā, kas nav savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līguma norēķinu valūta, atņemot ii) punktā norādīto summu no i) punktā norādītās summas:
i)
šajā valūtā denominēto vērtspapīru, kas aizdoti, pārdoti vai piegādāti saskaņā ar savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumu, kopējā vērtība, kurai ir pieskaitīta saskaņā ar minēto līgumu aizdotā vai pārskaitītā naudas summa attiecīgajā valūtā;
ii)
šajā valūtā denominēto vērtspapīru, kas aizņemti, nopirkti vai saņemti saskaņā ar savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumu, kopējā vērtība, kurai ir pieskaitīta saskaņā ar minēto līgumu aizņemtā vai saņemtā naudas summa attiecīgajā valūtā;
▼M17
c)
svārstīguma korekcijas vērtību vai, attiecīgā gadījumā svārstīguma korekcijas absolūto vērtību, kas ir atbilstīga attiecīgai vērtspapīru grupai vai attiecīga veida precēm, piemēro minētās vērtspapīru grupas vērtspapīru pozitīvās vai negatīvās neto pozīcijas absolūtajai vērtībai vai minētā veida precēm;
▼B
d)
ārvalstu valūtu riska (fx) svārstīguma korekciju piemēro neto pozitīvajai vai negatīvajai pozīcijai katrā valūtā, kas nav savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līguma norēķinu valūta.
|
|
220. pants 3.
|
Iestādes aprēķina E * ar šādu formulu:
kur:
|
i
|
= indekss, kas apzīmē visas līgumā paredzētās atsevišķās vērtspapīru, preču vai naudas pozīcijas, kuras iestāde ir vai nu aizdevusi, vai pārdevusi ar atpirkšanas līgumu, vai iesniegusi darījuma partnerim;
|
|
j
|
= indekss, kas apzīmē visas līgumā paredzētās atsevišķās vērtspapīru, preču vai naudas pozīcijas, kuras iestāde ir vai nu aizņēmusies, vai nopirkusi ar tālākpārdošanas līgumu, vai tur;
|
|
k
|
= indekss, kas apzīmē visas atsevišķās valūtas, kurās ir denominēti līgumā paredzētie vērtspapīri, preces vai naudas pozīcijas;
|
|
Ei
|
= riska darījuma vērtība attiecīgajam vērtspapīram, precei vai naudas pozīcijai i, kas ir aizdota, pārdota ar atpirkšanas līgumu vai iesniegta darījuma partnerim saskaņā ar līgumu un kas būtu piemērojama kredītaizsardzības neesamības gadījumā, ja iestādes aprēķina riska darījumu riska svērtās vērtības saskaņā ar attiecīgi 2. vai 3. nodaļu;
|
|
Cj
|
= attiecīgā vērtspapīra, preces vai naudas pozīcijas vērtība j, ko iestāde saskaņā ar līgumu ir aizņēmusies, nopirkusi ar tālākpārdošanas līgumu vai tur;
|
|
|
= neto pozīcija (pozitīva vai negatīva) attiecīgajā valūtā k, kas nav līguma norēķinu valūta, kā ir aprēķināts saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu;
|
|
|
= ārvalstu valūtas svārstīguma korekcija valūtai k;
|
|
Enet
|
= līguma neto riska darījumu vērtība, ko aprēķina šādi:
|
kur:
|
l
|
= indekss, kas apzīmē visas atsevišķās līgumā paredzētās vienu un to pašu vērtspapīru grupas un visus atsevišķos preču veidus;
|
|
|
= neto pozīcija (pozitīva vai negatīva) attiecīgajai līgumā paredzētajai vērtspapīru grupai l vai attiecīgajam preču veidam l, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu;
|
|
|
= svārstīguma korekcija, kas ir atbilstoša attiecīgajai vērtspapīru grupai l vai attiecīgajam preču veidam l un kas noteikta saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu; vērtības zīmi nosaka šādā veidā:
a)
tai ir pozitīva zīme, ja vērtspapīru grupa l ir aizdota, pārdota ar atpirkšanas līgumu vai ar to ir veikts darījums veidā, kas ir līdzīgs vai nu vērtspapīru aizdevumam, vai līgumam par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu;
b)
tai ir negatīva zīme, ja vērtspapīru grupa l ir aizņemta, nopirkta ar tālākpārdošanas līgumu vai ar to ir veikts darījums veidā, kas ir līdzīgs vai nu vērtspapīru aizņēmumam, vai līgumam par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu;
|
|
N
|
= līgumā paredzēto atšķirīgo vienu un to pašu vērtspapīru grupu un atšķirīgo preču veidu kopskaits; šajā aprēķinā neņem vērā tās grupas un veidus , kuru  ir mazāks par  ;
|
|
Egross
|
= līguma bruto riska darījumu vērtība, ko aprēķina šādi:
|
 .
|
|
220. pants 4.
|
Lai aprēķinātu riska darījumu riska svērtās vērtības un paredzamo zaudējumu apmērus repo darījumiem vai vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem, vai citiem kapitāla tirgus darījumiem, uz kuriem attiecas savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumi, iestādes izmanto E*, kas aprēķināta saskaņā ar 3. punktu, kā riska darījuma vērtību riska darījumam ar darījuma partneri, kas izriet no darījumiem, uz kuriem attiecas savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums 113. panta vajadzībām saskaņā ar standartizēto pieeju vai 3. nodaļas vajadzībām saskaņā ar IRB pieeju.
|
|
220. pants 5.
|
Šī panta 2. un 3. punkta vajadzībām "vērtspapīru grupa" nozīmē vērtspapīrus, kurus ir emitējusi viena un tā pati sabiedrība, tiem ir viens emisijas datums, vienāds termiņš, uz tiem attiecas vienādi noteikumi un nosacījumi, un tiem ir vienāds likvidācijas periods, kā ir norādīts attiecīgi 224. un 225. pantā.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|