Подраздел 1 Обезпечена кредитна защита

1. Преглед

Член 218 Дългови ценни книжа, обвързани със заеми

Член 218

Дългови ценни книжа, обвързани със заеми

Инвестициите в обвързани със заеми дългови ценни книжа, емитирани от кредитиращата институция, могат да се третират като парично обезпечение при изчисляването на ефекта на обезпечената кредитна защита в съответствие с настоящия подраздел, при условие че суапът за кредитно неизпълнение, заложен в обвързаната със заеми дългова ценна книга, се квалифицира като приемлива кредитна защита с гаранции. За да се определи дали суапът за кредитно неизпълнение, заложен в обвързаната със заеми дългова ценна книга, се квалифицира като приемлива кредитна защита с гаранции, институцията може да счита, че изискването в член 194, параграф 6, буква в) е изпълнено.

Член 219 Балансово нетиране

Член 219

Балансово нетиране

Заемите и влоговете при кредитиращата институция, обект на балансово нетиране, се третират от тази институция като парично обезпечение при изчисляването на ефекта на обезпечената кредитна защита за тези заеми и влогове на кредитиращата институция, обект на балансово нетиране.

Член 220 Използване на подхода на надзорни корекции за променливост за рамкови споразумения за нетиране

Член 221 Използване на подхода на вътрешните модели за рамкови споразумения за нетиране

Член 222 Опростен метод за финансово обезпечение

Член 223 Разширен метод за финансово обезпечение

Член 224 Надзорна корекция за променливост при разширения метод за финансово обезпечение

Член 226 Завишаване на корекцията за променливост при разширения метод за финансово обезпечение

Член 226

Завишаване на корекцията за променливост при разширения метод за финансово обезпечение

Корекциите за променливост, посочени в член 224, са корекциите за променливост, които институциите прилагат при ежедневна преоценка. Когато преоценката се извършва по-рядко от ежедневно, институциите прилагат по-големи корекции за променливост. Институциите ги изчисляват чрез завишаване на прилаганите при ежедневната преоценка корекции за променливост, използвайки следната формула за „корен квадратен от времето“:

където:

H	= корекцията за променливост, която трябва да се приложи;

HM	= корекцията за променливост при ежедневна преоценка;

NR	= действителният брой работни дни между преоценките;

TM	= периодът на реализация за въпросния вид сделка.

Член 227 Условия за прилагане на нулева корекция за променливост при разширения метод за финансово обезпечение

Член 228 Изчисляване на рисково претегления размер на експозициите по разширения метод за финансово обезпечение за експозициите, третирани съгласно стандартизирания подход

Член 228

Изчисляване на рисково претегления размер на експозициите по разширения метод за финансово обезпечение за експозициите, третирани съгласно стандартизирания подход

При стандартизирания подход институциите използват E * , изчислена съгласно член 223, параграф 5, като стойност на експозицията за целите на член 113. При задбалансовите позиции, посочени в приложение I, институциите използват E * като стойността, спрямо която се прилагат посочените в член 111, параграф 2 проценти, за да се получи стойността на експозицията.

Член 229 Принципи на оценка за приемливо обезпечение, различно от финансово обезпечение

Член 230 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба за експозиция с приемлива обезпечена кредитна защита по вътрешнорейтинговия подход

Член 231 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба при групи от приемливи обезпечени кредитни защити за експозиция, третирана съгласно вътрешнорейтинговия подход

Член 231

Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба при групи от приемливи обезпечени кредитни защити за експозиция, третирана съгласно вътрешнорейтинговия подход

Институциите, които са получили няколко вида обезпечена кредитна защита, могат да прилагат формулата, посочена в член 230, за третираните съгласно вътрешнорейтинговия подход експозиции, последователно за всеки отделен вид обезпечение. За тази цел, след всеки етап на признаване на отделен вид ОКЗ, тези институции намаляват остатъчната стойност на необезпечената експозиция (EU) с коригираната стойност на обезпечението (ES), признато на този етап. В съответствие с член 230, параграф 1 сумата на ES от всички видове ОКЗ е ограничена до стойността на E·(1+HE), получена по следната формула:

където:

LGDS,i

= LGD, приложима за ОКЗ i, както е посочено в член 230, параграф 2;

ES,i	= текущата стойност на ОКЗ i, получена след прилагането на корекцията за променливост, приложима за вида ОКЗ (Hc) съгласно член 230, параграф 2.

Член 232 Други форми на обезпечена кредитна защита

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/