Член 221 1.

За целите на изчисляването на рисково претегления размер на експозициите и размера на очакваната загуба за сделки за финансиране с ценни книжа или други обусловени от капиталовия пазар сделки, различни от сделки с деривати, обхванати от приемливо рамково споразумение за нетиране, което отговаря на изискванията, посочени в глава 6, раздел 7, институцията може да изчисли напълно коригираната стойност на експозицията (E*) по споразумението, като използва подхода на вътрешния модели, при условие че институцията отговаря на условията, посочени в параграф 2.