CRR – Член 325бб Мярка на риска от очакван недостиг

Член 325бб 1.

Институциите изчисляват мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а), за всеки ден t и за всеки подпортфейл от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, както следва:

където

▼M8

ESt

=

мярка на риска от очакван недостиг;

i

=

индекс, с който се обозначават петте широкообхватни категории рискови фактори, изброени в първата колона на таблица 2 в член 325бг;

UESt

=

неограничена мярка на очаквания недостиг, изчислена, както следва:

=

неограничена мярка на очаквания недостиг за широкообхватните категории рискови фактори i и изчислена, както следва:

ρ

=

регулаторен корелационен коефициент между широкообхватните рискови категории; ρ = 50 %;

=

мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;

=

мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;

=

мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4;

=

мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;

=

мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;

=

мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4.

Член 325бб 2.

Когато определят мярката на всеки частичен очакван недостиг за целите на изчисляването на мярката на риска от очакван недостиг в съответствие с параграф 1, институциите прилагат сценарии на бъдещи шокове само по отношение на конкретното множество от подлежащи на моделиране рискови фактори, приложими за мярката на всеки частичен очакван недостиг, както е посочено в член 325бв.

Член 325бб 3.

Когато поне една сделка от подпортфейла има поне един подлежащ на моделиране рисков фактор, който е съотнесен към широкообхватната категория рискови фактори i в съответствие с член 325бг, институциите изчисляват неограничената мярка на очаквания недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i и включват получения резултат във формулата за мярката на риска от очакван недостиг, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 325бб 4.

Чрез дерогация от параграф 1 институция може да намали от ежедневна на ежеседмична честотата на изчисляване на неограничената мярка на очаквания недостиг

и на частичната мярка на очаквания недостиг

,

и

за всички широкообхватни категории рискови фактори i, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

а)

институцията е в състояние да удостовери пред компетентния орган, че изчисляването на неограничената мярка на очаквания недостиг

не подценява пазарния риск на съответните позиции в търговския портфейл;

б)

институцията е в състояние да увеличи от ежеседмична на ежедневна честотата на изчисляване на

,

и

, когато компетентният орган поиска това.

Член 325бб Мярка на риска от очакван недостиг

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти