+Artikkel 325bb Eeldatava puudujäägi riskinäitaja
---+Artikkel 325bb 1.
---+Artikkel 325bb 2.
---+Artikkel 325bb 3.
---+Artikkel 325bb 4.
|
Artikkel 325bb Eeldatava puudujäägi riskinäitaja
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325bb 1.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad artikli 325ba lõike 1 punktis a osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja iga asjaomase kuupäeva t kohta ning iga kauplemisportfelli kuuluvate ja valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide asjaomase portfelli kohta järgmiselt:
▼M8
kus:
|
ESt
|
=
|
eeldatava puudujäägi riskinäitaja;
|
|
i
|
=
|
indeks, mis tähistab viit laia riskitegurite kategooriat, mis on loetletud artikli 325bd tabeli 2 esimeses veerus;
|
▼C10
|
UESt
|
=
|
piiramata eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse järgmiselt:
|
▼M8
|
|
=
|
piiramata eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse järgmiselt:
|
ρ
|
=
|
järelevalveline korrelatsioonitegur kõikide laiade riskitegurite kategooriate puhul; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 2;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 3;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 4;
|
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 2;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 3 ning
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 4.
|
|
|
Artikkel 325bb 2.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava modelleeritavate riskitegurite kogumi puhul, mida kohaldatakse iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja suhtes, nagu on sätestatud artiklis 325bc, kui nad eeldatava puudujäägi riskinäitaja arvutamiseks kooskõlas lõikega 1 määravad kindlaks iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja.
|
|
Artikkel 325bb 3.
|
Kui vähemalt ühel portfelli tehingul on vähemalt üks modelleeritav riskitegur, mis on paigutatud laia riskitegurite kategooriasse i kooskõlas artikliga 325bd, arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ piiramata eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i kohta ning lisavad selle käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja valemisse. |
|
Artikkel 325bb 4.
|
Erandina lõikest 1 võib finantsinstitutsioon vähendada piiramata eeldatava puudujäägi näitajate UESt
i ja osalise eeldatava puudujäägi näitajate PESt
RS,i, PESt
RC,i ja PESt
FC,i arvutamise sagedust kõikide laiade riskitegurite kategooriate i puhul iga päeva kohta arvutamise asemel iga nädala kohta arvutamisele, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:
a)
finantsinstitutsioon suudab pädevale asutusele tõendada, et piiramata eeldatava puudujäägi näitaja UESt
i arvutamine ei alahinda asjaomaste kauplemisportfelli positsioonide tururiski;
b)
finantsinstitutsioon suudab pädeva asutuse nõudmisel suurendada UESt
i, PESt
RS,i, PESt
RC,i ja PESt
FC,i arvutamise sagedust iga nädala kohta arvutamiselt iga päeva kohta arvutamisele.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|