+Член 325бе 6.

Член 325бе 6.

►M17  Множителят (mc) е равен поне на сбора от 1,5 и добавка, определена в съответствие с таблица 3. За портфейла, посочен в параграф 5, тази добавка се изчислява въз основа на броя на превишенията, настъпили през последните 250 работни дни, установени посредством извършваните от институцията бек-тестове на стойността под риск, изчислена съгласно буква а) от настоящата алинея. При изчисляването на добавката се спазват следните изисквания: ◄

а) 

„превишение“ е еднодневна промяна в стойността на портфейла, която превишава съответната стойност под риск, изчислена чрез вътрешния модел на институцията, в съответствие със следното:

i) 

еднодневен период на държане;

ii) 

използва се 99-процентов едностранен доверителен интервал;

iii) 

сценарии на бъдещи шокове се прилагат за рисковите фактори на позициите на бюрото за търгуване, посочени в член 325бж, параграф 3, и за които се смята, че подлежат на моделиране съгласно член 325бд;

iv) 

входящите данни, използвани за определяне на сценариите на бъдещи шокове, прилагани към подлежащите на моделиране рискови фактори, се калибрират по данните от минали периоди, посочени в член 325бв, параграф 4, буква в);

v) 

ако не е предвидено друго в настоящия член, вътрешният модел на институцията се основава на същите допускания относно податливостта на моделиране като допусканията, използвани при изчисляване на мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а);

б) 

броят на превишенията е равен на броя на превишенията при хипотетичните промени в стойността на портфейла или броя на превишенията при действителните промени в стойността на портфейла, в зависимост от това кой от тях е по-голям.



Таблица 3

Брой превишения

Добавка

По-малко от 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Над 9

0,50

При извънредни обстоятелства компетентните органи могат да разрешат на институцията да извърши едно от следните действия или и двете:

a) 

да ограничи изчисляването на добавката до тази, получена от превишенията при бек-тестовете на хипотетични промени, когато броят на превишенията при бек-тестовете на действителни промени не e вследствие на недостатъци на алтернативния вътрешен модел на институцията;

б) 

да изключи превишенията, установени чрез бек-тестовете на хипотетични или действителни промени, от изчисляването на добавката, когато тези превишения не са вследствие на недостатъци на алтернативния вътрешен модел на институцията.

За целите на първа алинея компетентните органи могат да увеличат стойността на mc над сумата, посочена в същата алинея, когато алтернативният вътрешен модел на институцията показва недостатъци, които не позволяват подходящо измерване на капиталовите изисквания за пазарен риск.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти