+Artikel 325bf 6.

Artikel 325bf 6.

►M17  Multiplikationsfaktorn (mc) ska minst vara lika med summan av värdet 1,5 och ett tillägg som fastställs i enlighet med tabell 3. För den portfölj som avses i punkt 5 ska detta tillägg beräknas på grundval av det antal överskridanden som har inträffat under de senaste 250 bankdagarna, enligt vad som konstaterats genom institutets utfallstest av Value-at-Risk-värdet beräknat i enlighet med led a i detta stycke. Beräkningen av tillägget ska uppfylla följande krav: ◄

a) 

Med överskridande avses en endagsförändring i portföljens värde som ligger över motsvarande Value-at-Risk-värde som beräknats genom institutets interna modell i enlighet med följande:

i) 

En innehavsperiod på en dag.

ii) 

Ett 99-procentigt ensidigt konfidensintervall.

iii) 

Scenarier med framtida störningar ska tillämpas på de riskfaktorer för handlarbordets positioner som avses i artikel 325bg.3 och som betraktas som modellerbara i enlighet med artikel 325be.

iv) 

De indata som används för att fastställa scenarierna med framtida störningar som ska tillämpas på de modellerbara riskfaktorerna ska kalibreras mot de historiska data som avses i artikel 325bc.4 c.

v) 

Om inget annat anges i denna artikel ska institutets interna modell baseras på samma modelleringsantaganden som de som används för att beräkna expected shortfall-riskmåttet enligt artikel 325ba.1 a.

b) 

Antalet överskridanden ska vara lika med det större av antalet överskridanden på grundval av hypotetiska respektive faktiska förändringar i portföljens värde.



Tabell 3

Antalet överskridanden

Tillägg

Färre än 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Fler än 9

0,50

I exceptionella fall får behöriga myndigheter tillåta ett institut att göra det ena eller båda av följande:

a) 

Begränsa beräkningen av tillägget till det som följer av överskridanden på grundval av utfallstest av hypotetiska förändringar, om antalet överskridanden på grundval av utfallstest av faktiska förändringar inte beror på brister i institutets alternativa internmodell.

b) 

Undanta de överskridanden som konstaterats genom utfallstestet av hypotetiska eller faktiska förändringar från beräkningen av tillägget, om dessa överskridanden inte beror på brister i institutets alternativa internmodell.

Vid tillämpning av första stycket får behöriga myndigheter höja värdet på mc över den summa som avses i det stycket, om ett instituts alternativa internmodell uppvisar brister som förhindrar lämplig mätning av kapitalbaskraven för marknadsrisk.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder