+Άρθρο 325νη 6.

Άρθρο 325νη 6.

►M17  Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) ισούται τουλάχιστον με το άθροισμα του 1,5 και μιας προσαύξησης που καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 3. Για το χαρτοφυλάκιο που αναφέρεται στην παράγραφο 5, αυτή η προσαύξηση υπολογίζεται, λαμβάνοντας ως βάση τον αριθμό των υπερβάσεων που σημειώθηκαν κατά τις αμέσως προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες, όπως προκύπτει από τον εκ των υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο της τιμής της δυνητικής ζημίας του ιδρύματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου. Ο υπολογισμός της προσαύξησης υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις: ◄

α) 

υπέρβαση είναι η εντός μιας ημέρας μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου που υπερβαίνει τη σχετιζόμενη δυνητική ζημία που υπολογίζεται με το εσωτερικό υπόδειγμα του ιδρύματος σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i) 

περίοδος διακράτησης μιας ημέρας,

ii) 

μονοκατάληκτο διάστημα εμπιστοσύνης 99 %,

iii) 

τα σενάρια μελλοντικών κλυδωνισμών ισχύουν για τους παράγοντες κινδύνου των θέσεων της μονάδας διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο άρθρο 325νθ παράγραφος 3 και που θεωρούνται υποδειγματοποιήσιμα σύμφωνα με το άρθρο 325νζ,

iv) 

τα εισαγόμενα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των σεναρίων μελλοντικών κλυδωνισμών που εφαρμόζονται στους υποδειγματοποιήσιμους παράγοντες κινδύνου βαθμονομούνται με βάση τα ιστορικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 325νε παράγραφος 4 στοιχείο γ),

v) 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, το εσωτερικό υπόδειγμα του ιδρύματος βασίζεται στις ίδιες παραδοχές υποδειγμάτων με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του μέτρου κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α),

β) 

ο αριθμός των υπερβάσεων ισούται με τον αριθμό υπερβάσεων που προκύπτει είτε από τις υποθετικές είτε από τις πραγματικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου, όποιος είναι μεγαλύτερος.



Πίνακας 3

Αριθμός υπερβάσεων

Προσαύξηση

Λιγότερες από 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Άνω των 9

0,50

Σε έκτακτες περιστάσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε ένα ίδρυμα μία ή και τις δύο από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) 

να περιορίσει τον υπολογισμό της προσαύξησης σε αυτήν που προκύπτει από υπερβάσεις δυνάμει δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου υποθετικών μεταβολών εφόσον ο αριθμός των υπερβάσεων δυνάμει εκ των υστέρων δοκιμαστικού ελέγχου των πραγματικών μεταβολών δεν προκύπτει από ελλείψεις στο εναλλακτικό εσωτερικό υπόδειγμα του ιδρύματος·

β) 

να εξαιρεί τις υπερβάσεις που προκύπτουν από τον εκ των υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο υποθετικών ή πραγματικών μεταβολών από τον υπολογισμό της προσαύξησης, όταν οι εν λόγω υπερβάσεις δεν οφείλονται σε ελλείψεις του εναλλακτικού εσωτερικού υποδείγματος του ιδρύματος.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αυξήσουν την τιμή του mc πάνω από το άθροισμα που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, όταν το εναλλακτικό εσωτερικό υπόδειγμα ενός ιδρύματος παρουσιάζει ελλείψεις που δεν επιτρέπουν την κατάλληλη μέτρηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα