+Článok 325bf 6.

Článok 325bf 6.

►M17  Multiplikačný koeficient (mc) sa rovná prinajmenšom súčtu hodnoty 1,5 a navýšenia určeného podľa tabuľky 3. Pre portfólio uvedené v odseku 5 sa uvedené navýšenie vypočítava na základe počtu prekročení, ku ktorým došlo v priebehu posledných 250 pracovných dní, čo je preukázané spätným testovaním výšky hodnoty v riziku inštitúcie vypočítanej v súlade s písmenom a) tohto pododseku. Na výpočet navýšenia sa vzťahujú tieto požiadavky: ◄

a) 

prekročením je jednodňová zmena v hodnote portfólia, ktorá prekračuje súvisiacu výšku hodnoty v riziku vypočítanú podľa interného modelu inštitúcie v súlade s týmito skutočnosťami:

i) 

jednodňové obdobie držby;

ii) 

99-ný percentil, jednostranný interval spoľahlivosti;

iii) 

scenáre budúcich otrasov sa uplatňujú na faktory rizika pozícií trading deskov uvedené v článku 325bg ods. 3, ktoré sú považované za modelovateľné v súlade s článkom 325be;

iv) 

vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov použité na modelovateľné faktory rizika musia byť kalibrované na historické údaje uvedené v článku 325bc ods. 4 písm. c);

v) 

pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, interný model inštitúcie je založený na rovnakých modelovacích predpokladoch, ako sú tie, ktoré boli použité na výpočet miery rizika predpokladaného schodku uvedeného v článku 325ba ods. 1 písm. a);

b) 

počet prekročení sa rovná vyššiemu z počtu prekročení pri hypotetických a skutočných zmenách v hodnote portfólia.



Tabuľka 3

Počet prekročení

Navýšenie

Menej než 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Viac než 9

0,50

Príslušné orgány môžu za mimoriadnych okolností povoliť, aby inštitúcia prijala jedno alebo obidve z týchto opatrení:

a) 

obmedzila výpočet navýšenia na také, ktoré vyplýva z prekročení pri spätnom testovaní hypotetických zmien, pokiaľ počet prekročení pri spätnom testovaní skutočných zmien nevyplýva z nedostatkov alternatívneho interného modelu inštitúcie;

b) 

vylúčila z výpočtu navýšenia prekročenia preukázané spätným testovaním hypotetických alebo skutočných zmien, pokiaľ takéto prekročenia nevyplývajú z nedostatkov alternatívneho interného modelu inštitúcie.

Na účely prvého pododseku môžu príslušné orgány zvýšiť hodnotu mc nad súčet uvedený v uvedenom pododseku, ak alternatívny interný model inštitúcie vykazuje nedostatky, ktoré bránia náležitému meraniu požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy