+325.bf pants 6.

325.bf pants 6.

►M17  Reizinājuma koeficients (mc) ir vismaz vienāds ar summu, ko iegūst, summējot 1,5 un papildinājumu, kas noteikts saskaņā ar 3. tabulu. Šā panta 5. punktā minētajam portfelim šo papildinājumu aprēķina, par pamatu ņemot pēdējo 250 darba dienu laikā notikušo pārsniegumu skaitu, kas pierādīts, iestādei veicot atpakaļejošu pārbaudi attiecībā uz riskam pakļauto vērtību, kura aprēķināta saskaņā ar šīs daļas a) apakšpunktu. Minēto papildinājumu aprēķina, ievērojot šādas prasības: ◄

a) 

pārsniegums ir vienas dienas izmaiņas portfeļa vērtībā, kas pārsniedz attiecīgo riskam pakļautās vērtības lielumu, kurš aprēķināts, izmantojot iestādes iekšējo modeli un ievērojot turpmāk minēto:

i) 

vienas dienas turēšanas periods;

ii) 

99. procentīle, vienpusējs ticamības intervāls;

iii) 

nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro 325.bg panta 3. punktā minētajiem tirdzniecības nodaļu pozīciju riska faktoriem, kurus uzskata par modelējamiem saskaņā ar 325.be pantu;

iv) 

ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus, kas minēti 325.bc panta 4. punkta c) apakšpunktā;

v) 

ja vien šajā pantā nav noteikts citādi, iestādes iekšējo modeļu pamatā ir tādi paši modelēšanas pieņēmumi kā tie, kurus izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru;

b) 

pārsniegumu skaits ir vienāds ar lielāko pārsniegumu skaitu portfeļa vērtības hipotētiskajās un faktiskajās izmaiņās.



3. tabula

Pārsniegumu skaits

Palielinājums

Mazāk par 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Vairāk par 9

0,50

Ārkārtas apstākļos kompetentās iestādes var atļaut iestādei veikt vienu vai abas šādas darbības:

a) 

ierobežot papildinājuma aprēķinu līdz tādam, kas izriet no pārsniegumiem saskaņā ar hipotētisko izmaiņu atpakaļejošajām pārbaudēm, ja pārsniegumu skaits faktisko izmaiņu atpakaļejošajā pārbaudē nav radies no trūkumiem iestādes alternatīvajā iekšējā modelī;

b) 

no papildinājuma aprēķina izslēgt pārsniegumus, ko pierāda atpakaļejoša hipotētisku vai faktisku izmaiņu pārbaude, ja minētie pārsniegumi nav radušies no trūkumiem iestādes alternatīvajā iekšējā modelī.

Pirmās daļas nolūkos kompetentās iestādes var palielināt mc vērtību virs minētajā daļā norādītās summas, ja iestādes alternatīvais iekšējais modelis uzrāda trūkumus, kas liedz pienācīgi izmērīt pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti