+Artikkel 325bf 6.

Artikkel 325bf 6.

►M17  Korrutustegur (mc) on vähemalt 1,5 ja lisandi summa, mis on kindlaks määratud kooskõlas tabeliga 3. Lõikes 5 osutatud portfelli puhul arvutatakse see lisand viimase 250 tööpäeva jooksul toimunud ületamiste arvu põhjal, mida tõendab finantsinstitutsiooni poolt kooskõlas käesoleva lõigu punktiga a arvutatud VaR meetodiga saadud riskihinnangu väärtuse järeltestimine. Lisandi arvutamisel kohaldatakse järgmisi nõudeid: ◄

a) 

ületamine tähendab portfelli väärtuse ühepäevast muutust, mis ületab seonduva VaR meetodiga saadud riskihinnangu väärtuse, mis on arvutatud ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ sisemudeliga kooskõlas järgmisega:

i) 

ühepäevane hoidmisaeg;

ii) 

99. protsentiili juures, ühesuunalise usaldusvahemikuga;

iii) 

tulevaste šokkide stsenaariumeid kohaldatakse kauplemisüksuste positsioonide riskitegurite suhtes, millele osutatakse artikli 325bg lõikes 3 ning mida käsitletakse artikli 325be kohaselt modelleeritavana;

iv) 

modelleeritavate riskitegurite suhtes kohaldatavate tulevaste šokkide stsenaariumide kindlaksmääramisel kasutatavaid sisendandmeid kalibreeritakse artikli 325bc lõike 4 punktis c osutatud ajalooliste andmetega;

v) 

kui käesolevas artiklis ei ole sätestatud teisiti, põhineb ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ sisemudel samadel modelleerimiseeldustel kui need, mida kasutatakse artikli 325ba lõike 1 punktis a osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja arvutamiseks;

b) 

ületamiste arv võrdub ületamiste kõige suurema arvuga portfelli väärtuse hüpoteetiliste ja tegelike muutuste põhjal.



Tabel 3

Ületamiste arv

Lisand

Vähem kui 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Üle 9

0,50

Erakorraliste asjaolude korral võivad pädevad asutused lubada finantsinstitutsioonil teha ühte või mõlemat järgmist:

a) 

piirata lisandi arvutamist sellega, mis saadakse hüpoteetiliste muutuste järeltestimise kohastest ületamistest, kui tegelike muutuste järeltestimise kohaste ületamiste arv ei tulene finantsinstitutsiooni alternatiivse sisemudeli puudustest;

b) 

jätta lisandi arvutamisest välja hüpoteetiliste või tegelike muutuste järeltestimise teel tõendatud ületamised, kui need ei tulene finantsinstitutsiooni alternatiivse sisemudeli puudustest.

Esimese lõigu kohaldamisel võivad pädevad asutused suurendada mc väärtust üle kõnealuses lõigus osutatud summa, kui finantsinstitutsiooni alternatiivses sisemudelis esineb puudusi, mis ei võimalda tururiski omavahendite nõuet korrektselt mõõta.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid