+Член 383и 5.

Член 383и 5.

Институциите изчисляват чувствителността към делта риск на съвкупната ККО за рисковите фактори, състоящи се от спот цени на капиталови инструменти, както и на допустим хеджиращ инструмент на тези рискови фактори, както следва:

image

image

където:

image

= чувствителността на съвкупната ККО към фактор на риска от спот цена на капиталов инструмент;

EQ

= спот цената на капиталов инструмент;

VCVA

= съвкупната ККО, изчислена чрез регулаторния модел за ККО;

x, y

= рискови фактори, различни от "EQ в VCVA ;

image

= чувствителността на допустимия хеджиращ инструмент i към фактор на риска от спот цена на капиталов инструмент;

Vi

= функцията за ценообразуване на допустимия хеджиращ инструмент i;

w, z

= рискови фактори, различни от "EQ, във функцията за ценообразуване Vi .

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти