Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused aktsia hetkehindasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused aktsia hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
EQ
|
= aktsia hetkehinna väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui EQ
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused aktsia hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui EQ hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|