+Člen 383i 5.

Člen 383i 5.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptne cene lastniških finančnih instrumentov, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

image

image

pri čemer:

image

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja promptne cene lastniških finančnih instrumentov;

EQ

= vrednost promptne cene lastniških finančnih instrumentov;

VCVA

= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y

= dejavniki tveganja, različni od EQ, v VCVA ;

image

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja promptne cene lastniških finančnih instrumentov;

Vi

= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z

= dejavniki tveganja, različni od EQ, v funkciji določanja cen Vi .

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi