ДЯЛ VI КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РИСК ПРИ КОРЕКЦИЯТА НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА

1. Преглед

Член 381 Значение на корекцията на кредитната оценка

Член 381

Значение на корекцията на кредитната оценка

За целите на настоящия дял и дял II, глава 6 „корекция на кредитната оценка (ККО)“ означава корекция на оценката, изчислена по средни пазарни цени, на портфейла от сделки с даден контрагент. Тази корекция отразява текущата пазарна стойност на кредитния риск от контрагента за институцията, но не отразява текущата пазарна стойност на кредитния риск от институцията за контрагента.

▼M17

За целите на настоящия дял „риск от ККО“ означава рискът от загуби, произтичащи от промени в стойността на ККО, изчислена за портфейла от сделки с даден контрагент, както е посочено в първа алинея, поради промени във факторите на риска от кредитния спред на контрагента и в други рискови фактори, присъщи за портфейла от сделки.

▼B

Член 382 Обхват

Член 382а Подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за риск от ККО

Член 383 Стандартизиран подход

Член 383а Регулаторен модел за ККО

Член 383б Капиталови изисквания за делта риск и вега риск

Член 383в Фактори на лихвения риск

Член 383г Фактори на валутния риск

Член 383д Фактори на риска от кредитния спред на контрагента

Член 383е Фактори на риска от референтния кредитен спред

Член 383ж Фактори на риска от капиталови инструменти

Член 383з Фактори на стоковия риск

Член 383и Чувствителност към делта риск

Член 383й Чувствителност към вега риск

Член 383й

Чувствителност към вега риск

Институциите изчисляват чувствителността към вега риск на съвкупната ККО за рисковите фактори, състоящи се от изведена от пазарните цени променливост, както и на допустим хеджиращ инструмент на тези рискови фактори, както следва:

където:

= чувствителността на съвкупната ККО към фактор на риска от изведена от пазарните цени променливост;

volk	= стойността на фактора на риска от изведена от пазарните цени променливост;

VCVA	= съвкупната ККО, изчислена чрез регулаторния модел за ККО;

x, y	= рискови фактори, различни от volk във функцията за ценообразуване VCVA ;

= чувствителността на допустим хеджиращ инструмент i към фактора на риска от изведена от пазарните цени променливост;

Vi	= функцията за ценообразуване на допустимия хеджиращ инструмент i;

w, z	= рискови фактори, различни от volk , във функцията за ценообразуване Vi .

Член 383к Рискови тегла за лихвен риск

Член 383л Вътрешногрупови корелационни коефициенти за лихвен риск

Член 383м Междугрупови корелационни коефициенти за лихвен риск

Член 383м

Междугрупови корелационни коефициенти за лихвен риск

Междугруповият корелационен коефициент за делта риск и вега риск от лихвен риск се определя на 0,5 за всички двойки валути.

Член 383н Рискови тегла за валутния риск

Член 383о Корелационни коефициенти за валутен риск

Член 383п Рискови тегла за риска от кредитния спред на контрагента

Член 383р Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента

Член 383с Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента

Член 383с

Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента

Междугруповите корелационни коефициенти за делта риска от кредитния спред на контрагента са следните:

Таблица 1

Група	1, 2, 3, 13 и 14	4 и 15	5 и 16	6 и 17	7 и 18	8 и 19	9 и 10	11 и 20	12 и 21
1, 2, 3, 13 и 14	100 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %
4 и 15		100 %	5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %
5 и 16			100 %	20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %
6 и 17				100 %	25 %	5 %	15 %	0 %	45 %
7 и 18					100 %	5 %	20 %	0 %	45 %
8 и 19						100 %	5 %	0 %	45 %
9 и 10							100 %	0 %	45 %
11 и 20								100 %	0 %
12 и 21									100 %

Член 383т Рискови тегла за риска от референтния кредитен спред

Член 383у Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от референтния кредитен спред

Член 383ф Междугрупови корелационни коефициенти за риска от референтния кредитен спред

Член 383х Групи рискови тегла за риска от капиталови инструменти

Член 383ц Междугрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти

Член 383ц

Междугрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти

Междугруповият корелационен коефициент за делта риск и вега риск от капиталови инструменти е следният:

15 %, когато двете групи са измежду групи 1 — 10 в член 383х, параграф 1, таблица 1;

б)

75 %, когато двете групи са групи 12 и 13 в член 383х, параграф 1, таблица 1;

в)

45 %, когато една от групите е група 12 или 13 в член 383х, параграф 1, таблица 1, а другата група е измежду групи 1 — 10 в член 383х, параграф 1, таблица 1;

г)

0 %, когато една от двете групи е група 11 в член 383х, параграф 1, таблица 1.

Член 383ч Групи рискови тегла за стоковия риск

Член 383щ Междугрупови корелации за стоковия риск

Член 384 Базов подход

Член 385 Опростен подход

Член 386 Допустими хеджиращи инструменти

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/