3. За целите на параграф 1, буква в) компетентните органи, въз основа на извадка от рискови фактори, за които данните за последния 12-месечен период са били генерирани чрез приближения:
|
а)
|
изискват от институцията да предостави динамичния ред на генерираните чрез приближения рискови фактори, използвани във вътрешния модел за измерване на риска, и динамичния ред на ценообразуващите фактори, използвани в процеса на оценка в края на деня;
|
|
б)
|
проверяват дали променливостта на двата динамични реда, посочени в буква а), не се различава значително;
|
|
в)
|
проверяват дали има силна корелация между двата динамични реда.
|
Когато прилагат този метод на оценка, компетентните органи избират извадка от рискови фактори, отразяващи различни подходи на приближение, включително, ако се използват, факторни модели, бета приближения и отнасяне на рискови фактори към референтни стойности, включително наименования, представителни за сектора и региона, или индекси.