3. Med henblik på stk. 1, litra c), skal de kompetente myndigheder på grundlag af et udsnit af risikofaktorer, for hvilke der i de seneste 12 måneder er blevet anvendt tilnærmede værdier:
|
a)
|
kræve, at instituttet fremlægger tidsrækkerne for de risikofaktorer, for hvilke der anvendes tilnærmede værdier, som anvendes i den interne risikomålingsmodel, og tidsrækkerne for de tilsvarende værdiansættelsesfaktorer som anvendt i processen til ansættelse af den daglige slutværdi
|
|
b)
|
kontrollere, at volatiliteterne i de to tidsrækker, der er omhandlet i litra a), ikke afviger væsentligt fra hinanden
|
|
c)
|
kontrollere, at de to tidsrækker er tæt korrelerede.
|
Ved anvendelsen af denne vurderingsmetode udvælger de kompetente myndigheder et udsnit af risikofaktorerne, som afspejler en række forskellige tilnærmelsesmetoder, herunder faktormodeller, beta-approksimationer og henførelse af risikofaktorer til benchmarks, herunder navne, der er repræsentative for en given sektor og region, eller indeks.