3. Pro účely odst. 1 písm. c) příslušné orgány v souvislosti se vzorkem rizikových faktorů, u nichž byly za posledních dvanáct měsíců údaje vyjádřeny zástupným ukazatelem:
|
a)
|
požadují, aby instituce poskytla časové řady rizikových faktorů vyjádřených pomocí zástupného ukazatele, které se používají v interním modelu měření rizika, a časové řady odpovídajících oceňovacích faktorů, které se používají v procesu oceňování ke konci dne;
|
|
b)
|
ověří, že se volatility obou časových řad uvedených v písmenu a) výrazně neliší;
|
|
c)
|
ověří, že obě časové řady jsou vysoce korelované.
|
Při použití této metody posuzování vyberou příslušné orgány vzorek rizikových faktorů odrážející různé přístupy založené na zástupném ukazateli, včetně případných faktorových modelů, aproximací beta a přiřazování rizikových faktorů k referenčním hodnotám, včetně titulů reprezentativních pro dané odvětví a region nebo indexů.