3. Lõike 1 punkti c kohaldamisel teevad pädevad asutused riskitegurite valimi puhul, mille viimase 12 kuu andmed on asendatud, järgmist:
|
a)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks asendatud riskitegurite aegread, nagu neid kasutatakse sisemises riskimõõtmise mudelis, ja vastavate hinnastamistegurite aegread, nagu neid kasutatakse päevalõpuväärtuse hindamisel;
|
|
b)
|
kontrollivad, et punktis a osutatud kahe aegrea volatiilsused ei erine märkimisväärselt;
|
|
c)
|
kontrollivad, et kahel aegreal on suur korrelatsioon.
|
Seda hindamismeetodit kasutades valivad pädevad asutused riskitegurite valimi, mis kajastab mitmesuguseid asendamismeetodeid, sh (kui neid kasutatakse) teguri mudelid, ligikaudsed beetanäitajad ja riskitegurite määramine võrdlusalustele, sh konkreetset sektorit ja piirkonda või indekseid esindavad alusvarad.