(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c nehmen die zuständigen Behörden anhand einer Stichprobe von Risikofaktoren, für die Daten aus dem letzten Zwölfmonatszeitraum approximiert wurden, die folgenden Handlungen vor:
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a)
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Sie fordern das Institut auf, die Zeitreihen der approximierten Risikofaktoren, wie im internen Risikomessmodell verwendet, und die Zeitreihen der entsprechenden Preisbildungsfaktoren, wie für die Tagesendstand-Bewertung verwendet, vorzulegen.
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b)
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Sie prüfen, ob die Volatilitäten der beiden unter Buchstabe a genannten Zeitreihen nicht wesentlich voneinander abweichen.
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c)
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Sie prüfen, ob eine starke Korrelation zwischen den beiden Zeitreihen besteht.
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Bei der Anwendung dieser Beurteilungsmethode wählen die zuständigen Behörden eine Stichprobe von Risikofaktoren aus, die eine Vielzahl von auf Näherungswerten basierenden Ansätzen widerspiegeln, darunter gegebenenfalls Faktormodelle, die Beta-Approximationen und die Zuordnung von Risikofaktoren zu Benchmarks, einschließlich repräsentativer Bezeichnungen für einen bestimmten Sektor und eine bestimmte Region oder bestimmte Indizes.