1. Instituce si mohou vybrat kterýkoli z přístupů dostupných k převodu simulovaných změn ratingu na …

Instituce si mohou vybrat kterýkoli z přístupů dostupných k převodu simulovaných změn ratingu na cenové změny, a sice včetně použití buď absolutních, nebo relativních rozdílů mezi průměrnými úvěrovými rozpětími podle tříd ratingu. Použitá metodika by měla být konzistentně uplatňována a dokumentována. Ve všech případech by údaje o příslušném rozpětí měly být co nejvíc diferenciované podle různých kategorií pozic. Mělo by být prokázáno, že ke spokojenosti příslušných orgánů tento přístup dostatečně odlišuje pozice s různými cenovými charakteristikami. Například swap úvěrového selhání (CDS) a podkladový dluhopis by musely být oceněny zvlášť.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.