1. As instituições podem escolher qualquer uma das abordagens disponíveis para converter as …

As instituições podem escolher qualquer uma das abordagens disponíveis para converter as variações simuladas de notações em variações de preços, inclusivamente recorrendo a diferenças, absolutas ou relativas, entre as margens ( « spreads » ) médias por classe de notação. A metodologia utilizada aplica-se de forma consistente e documentada. Em todos os casos, os dados relevantes relativos às margens são tão diferenciados quanto possível, de acordo com as diferentes categorias de posições. As instituições têm de comprovar às autoridades competentes que a metodologia estabelece uma adequada diferenciação entre posições com características diferentes em matéria de preços. Por exemplo, avalia-se separadamente um CDS e a obrigação subjacente.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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