1. Instytucje mogą dokonywać konwersji symulowanych zmian oceny ratingowej na zmiany cen przy …

Instytucje mogą dokonywać konwersji symulowanych zmian oceny ratingowej na zmiany cen przy pomocy dowolnej dostępnej metody, w tym z uwzględnieniem bezwzględnych lub względnych różnic średnich spreadów wg klasy ratingowej. Wykorzystaną metodologię należy stosować w sposób konsekwentny i udokumentowany. We wszystkich przypadkach właściwe dane spreadów powinny być w miarę możliwości różnicowane stosownie do różnych kategorii pozycji. Należy wykazać, że dana metoda w odpowiednim stopniu różnicuje pozycje o różnej charakterystyce cenowej, zgodnie z oczekiwaniami właściwych organów. Konieczna byłaby np. odrębna wycena swapu ryzyka kredytowego i obligacji bazowej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.