1. Instellingen kunnen elk van de beschikbare benaderingen kiezen om gesimuleerde schommelingen in …

Instellingen kunnen elk van de beschikbare benaderingen kiezen om gesimuleerde schommelingen in ratings om te zetten in prijsschommelingen, waaronder begrepen het gebruikmaken van absolute of relatieve verschillen tussen gemiddelde spreads per ratingklasse. De gebruikte methodiek moet consequent worden toegepast en schriftelijk worden vastgelegd. In alle gevallen moeten de desbetreffende spreadgegevens zo gedifferentieerd mogelijk zijn, overeenkomstig de verschillende categorieën posities. Er moet ten genoegen van de bevoegde autoriteiten worden aangetoond dat de benadering voldoende onderscheid maakt tussen posities met verschillende waarderingskenmerken. Een credit default swap (CDS) en de obligatie die eraan ten grondslag ligt zouden bijvoorbeeld afzonderlijk gewaardeerd moeten worden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.