63. Vzhledem ke složitosti modelování hypotetických a makroekonomických rizikových faktorů/scénářů …

Vzhledem ke složitosti modelování hypotetických a makroekonomických rizikových faktorů/scénářů by si instituce měly být vědomy rizik spojených s používanými modely a měly by zajistit, aby při stanovování těchto faktorů/scénářů bylo provedeno následující:

• a) pravidelný a dostatečně konzervativní odborný přezkum předpokladů a principů fungování modelu a aby byl dodržen konzervativní modelový přístup zohledňující modelové riziko;
• b) použít přiměřeně konzervativní přístup u vytváření předpokladů, které jsou kvantitativně obtížně měřitelné (např. diverzifikace, předpokládaný exponenciální růst, předpokládané poplatky, budoucí výhledy z hlediska řízení), ale které mohou mít vliv na výstupy modelu (např. výstupy modelů předběžných čistých příjmů by měly být založeny současně na dostatečné statistické podpoře i na obchodním posouzení); a
• c) potvrzení závislostí a citlivostí výsledků na předpoklady a pravidelné vyhodnocování jejich dopadu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.