63. Devido à complexidade envolvida na modelização de fatores/cenários de risco hipotéticos e …

Devido à complexidade envolvida na modelização de fatores/cenários de risco hipotéticos e macroeconómicos, as instituições devem estar cientes do risco de modelo em causa e garantir a realização dos seguintes passos aquando do estabelecimento desses fatores/cenários:

• a) realização de uma revisão regular e suficientemente conservadora dos pressupostos e dos mecanismos do modelo por parte dos peritos e cumprimento de uma abordagem de modelização prudente para ter em conta o risco de modelo;
• b) aplicação de um grau de conservadorismo suficiente aquando da formulação de pressupostos que sejam difíceis de medir de uma forma quantitativa (por exemplo, diversificação, crescimento exponencial projetado, comissões projetadas, perspetivas de gestão prospetivas), mas que possa ter um impacto nos resultados do modelo (por exemplo, os resultados dos modelos de receitas líquidas antes de provisões devem basear-se num apoio estatístico suficiente, bem como em considerações relacionadas com o negócio); e
• c) reconhecimento das dependências e das sensibilidades dos resultados relativamente aos pressupostos e avaliação regular do respetivo impacto.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.