63. Hüpoteetiliste ja makromajanduslike riskitegurite ja stsenaariumide modelleerimisega seotud …

Hüpoteetiliste ja makromajanduslike riskitegurite ja stsenaariumide modelleerimisega seotud keerukuse tõttu peaksid finantseerimisasutused olema teadlikud seonduvast mudeliriskist ja tagama, et kõnealuste tegurite või stsenaariumide määratlemisel on rakendatud järgmisi abinõusid:

• a) tehtud on mudeli eelduste ja mehhanismi regulaarne ja piisavalt konservatiivne eksperdiläbivaatus ning mudeliriski arvesse võtmiseks on rakendatud konservatiivset modelleerimismeetodit;
• b) kvantitatiivselt raskesti mõõdetavate (näiteks mitmekesistamine, prognoositav eksponentsiaalne kasv, prognoositavad tasud, tulevikku vaatavad juhtimisseisukohad), kuid mudeli väljundeid mõjutada võivate eelduste määramise juures on rakendatud piisavalt konservatiivset lähenemist (näiteks eraldiste-eelse netotulu väljundid peaksid põhinema nii ärilistel kaalutlustel kui ka piisaval statistilisel alusel); ning
• c) tulemuste sõltuvust ja tundlikkust eelduste suhtes on arvesse võetud ja hinnatakse regulaarselt.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.