63. Wegens de complexiteit van het modelleren van hypothetische en op macro-economische elementen …

Wegens de complexiteit van het modelleren van hypothetische en op macro-economische elementen gebaseerde risicofactoren/scenario’s, dienen instellingen zich bewust te zijn van het daaraan gekoppelde modelrisico en moeten ze ervoor zorgen dat het volgende is uitgevoerd bij het bepalen van die factoren/scenario’s:

• a) een regelmatige en voldoende voorzichtige beoordeling door deskundigen van de veronderstellingen en mechanismen van het model is uitgevoerd en een conservatieve modelleringsaanpak om het modelrisico weer te geven is gevolgd;
• b) een voldoende niveau van conservatisme is op passende wijze toegepast bij het doen van veronderstellingen die moeilijk op kwantitatieve wijze te meten zijn (bijvoorbeeld diversificatie, projectie exponentiële groei, projectie vergoedingen, toekomstgerichte conclusies door het management), maar die een impact kunnen hebben op de resultaten van het model (bijvoorbeeld de resultaten van modellen voor netto-inkomsten vóór voorzieningen moeten gebaseerd zijn op voldoende statistische ondersteuning en op bedrijfsoverwegingen); en
• c) de afhankelijkheden en gevoeligheden van de resultaten op de veronderstellingen zijn erkend en hun impact wordt regelmatig beoordeeld.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.