4.4 Zajištění souladu s limity velkých expozic podle čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013

Instituce by měly zajistit, že použití alternativního přístupu nepovede k porušení limitů velkých expozic stanovených v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

Tam, kde došlo k porušení stanovených limitů, trojstranný zmocněnec neprodleně informuje instituci o:

• a) názvu vydavatele kolaterálu, ve vztahu k němuž došlo k porušení;
• b) ISIN nebo bezpečnostním kódu cenných papírů přijatých jako kolaterál;
• c) tržní hodnotě přijatého kolaterálu;
• d) datu, kdy došlo k porušení;
• e) nápravném opatření přijatém trojstranným zmocněncem a
• f) časovém rámci, ve kterém bylo nebo bude porušení odstraněno.

Vedoucí orgán instituce by měl být bez zbytečného odkladu informován o jakýchkoliv porušeních stanovených limitů na cenné papíry vydavatele kolaterálu a o jejich pravděpodobném dopadu na dodržení limitů velkých expozic čl. 395 odst. 1 nařízení č. 575/2013 ve vztahu ke stejnému vydavateli kolaterálu.

Aniž jsou dotčena opatření přijatá trojstranným zmocněncem na nápravu jakéhokoliv porušení stanovených limitů, instituce by rovněž měly mít zavedeny vhodné akční plány na řešení případů porušení stanovených limitů zajišťující to, že bude vždy dodržen limit velké expozice pro daného poskytovatele kolaterálu podle čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.