4.4 Sikring af overholdelse af grænserne for store eksponeringer, jf. artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013

Institutterne bør sikre, at anvendelsen af den alternative behandling ikke fører til en overtrædelse af grænserne for store eksponeringer, jf. artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvis der har fundet en overskridelse sted af de fastsatte grænser, bør trepartsagenten straks underrette instituttet om:

• a) navnet på den udsteder af sikkerhedsstillelse, som havde betydning for, at overtrædelsen fandt sted
• b) ISIN-nummeret eller sikkerhedskoden for de værdipapirer, der er modtaget som sikkerhed
• c) markedsværdien af den modtagne sikkerhedsstillelse
• d) den dato, hvor overtrædelsen fandt sted
• e) de afhjælpende foranstaltninger, som trepartsagenten har truffet MED HENSYN TIL "TREPARTSGENKØBSTRANSAKTIONER", JF. ARTIKEL 403, STK. 3, I CRR
• f) den frist, inden for hvilken overtrædelsen er blevet eller forventes afhjulpet.

Instituttets ledelsesorgan bør straks underrettes om en udsteder af sikkerhedsstillelses eventuelle overskridelse af de grænser, der er fastsat for værdipapirerne, og dens sandsynlige indvirkning på den samme udsteders overholdelse af grænserne for store eksponeringer, jf. artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Uden at dette berører trepartsagentens foranstaltninger til afhjælpning af en eventuel overskridelse af de fastsatte grænser, bør institutterne også have indført passende handlingsplaner til håndtering af overskridelser af de fastsatte grænser for at sikre, at grænsen for store eksponeringer i artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 over for en given udsteder af sikkerhedsstillelse til enhver tid overholdes.