4.4 Säkerställande av att gränserna för stora exponeringar efterlevs i enlighet med artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Institut bör se till att tillämpning av den alternativa metoden inte leder till att gränserna för stora exponeringar överskrids i enlighet med artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om de angivna gränsvärdena överskrids bör trepartsagenten omgående meddela institutet

• a) namnet på den emittent av säkerheter som överskridandet avser,
• b) ISIN eller värdepapperskoden för de värdepapper som har erhållits som säkerhet,
• c) den erhållna säkerhetens marknadsvärde,
• d) datumet för överskridandet,
• e) de avhjälpande åtgärder som trepartsagenten har vidtagit, och
• f) den tidsperiod inom vilken överskridandet har avhjälpts eller förväntas att bli avhjälpt.

Institutets ledningsorgan bör utan dröjsmål underrättas om en viss emittent av säkerheter överskridit de angivna gränsvärdena för värdepappren och hur det sannolikt påverkar efterlevnaden av gränserna för stora exponeringar enligt artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller samma emittent av säkerheter.

Utan att det påverkar trepartsagentens åtgärder för att avhjälpa eventuella överskridanden av de angivna gränsvärdena bör institut även ha lämpliga handlingsplaner för hantering av överskridanden av de angivna gränsvärdena för att säkerställa att gränsen för stora exponeringar enligt artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 för en viss emittent av säkerheter alltid efterlevs.