80. Instituce by měly měřit svou expozici vůči IRRBB z hlediska možných změn ukazatele ekonomické …

Instituce by měly měřit svou expozici vůči IRRBB z hlediska možných změn ukazatele ekonomické hodnoty a ukazatelů čistého úrokového výnosu plus změn tržní hodnoty. Instituce by měly používat doplňující prvky ukazatelů IRRBB k zachycování složité povahy IRRBB v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Instituce by měly zejména měřit a monitorovat i) celkový dopad klíčových předpokladů modelování na měření IRRBB v rámci různých ukazatelů IRRBB a ii) IRRBB svých úrokových derivátů zařazených do investičního portfolia, pokud jsou pro jejich obchodní model relevantní.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.