80. As instituições devem medir a sua exposição ao IRRBB em termos de eventuais alterações do valor …

As instituições devem medir a sua exposição ao IRRBB em termos de eventuais alterações do valor económico e dos resultados líquidos de juros acrescidos de alterações do valor de mercado. As instituições devem utilizar características complementares dos indicadores de IRRBB para captar a natureza complexa do IRRBB em horizontes temporais de curto e longo prazo. Em especial, as instituições devem medir e monitorizar i) o impacto global dos pressupostos de modelização fundamentais na medição do IRRBB ao abrigo dos diferentes indicadores de IRRBB, e ii) o IRRBB dos seus derivados sobre taxas de juro das carteiras bancárias, quando tal se afigure relevante para o modelo de negócio.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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