80. Institute sollten ihre IRRBB-Risikoposition in Bezug auf mögliche Änderungen der Messgrößen …

Institute sollten ihre IRRBB-Risikoposition in Bezug auf mögliche Änderungen der Messgrößen sowohl des wirtschaftlichen Werts als auch der Nettozinserträge zuzüglich Marktwertänderungen messen. Sie sollten einander ergänzende Merkmale der IRRBB-Messgrößen nutzen, um die komplexe Natur des IRRBB über den kurz- und langfristigen Zeithorizont zu erfassen. Sie sollten insbesondere Folgendes messen und überwachen: (i) die Gesamtauswirkungen zentraler Modellierungsannahmen auf die Messung des IRRBB unter den verschiedenen IRRBB-Messgrößen (ii) das IRRBB der Zinsderivate in ihrem Anlagebuch, soweit dies für das Geschäftsmodell von Bedeutung ist.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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