80. Instytucje powinny mierzyć swoją ekspozycję na IRRBB pod kątem potencjalnych zmian zarówno …

Instytucje powinny mierzyć swoją ekspozycję na IRRBB pod kątem potencjalnych zmian zarówno wartości ekonomicznej, jak i wyniku odsetkowego netto z uwzględnieniem zmian wartości rynkowej. Instytucje powinny wykorzystywać uzupełniające się cechy miar IRRBB w celu uwzględnienia złożonego charakteru IRRBB w perspektywie krótko - i długoterminowej. W szczególności instytucje powinny mierzyć i monitorować (i) ogólny wpływ głównych założeń modelowania na pomiar IRRBB w ramach różnych miar IRRBB, oraz (ii) IRRBB instrumentów pochodnych na stopę procentową w swoim portfelu bankowym, o ile są one istotne dla modelu biznesowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.