80. Les établissements devraient évaluer leur exposition à l’IRRBB en termes de variations …

Les établissements devraient évaluer leur exposition à l’IRRBB en termes de variations potentielles de la valeur économique et des mesures de produits d’intérêts nets augmentées des variations de la valeur de marché. Les établissements devraient utiliser des caractéristiques complémentaires aux mesures d’IRRBB pour appréhender la complexité de l’IRRBB à court et à long terme. Les établissements devraient notamment mesurer et contrôler (i) l’impact global des principales hypothèses de modélisation sur la mesure de l’IRRBB conformément aux différentes mesures d’IRRBB et (ii) l’IRRBB de leurs produits dérivés de taux d’intérêt du portefeuille bancaire, le cas échéant pour le modèle d’entreprise.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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