80. Las entidades deberán medir su exposición al IRRBB en términos de variaciones potenciales de …

Las entidades deberán medir su exposición al IRRBB en términos de variaciones potenciales de las métricas tanto de valor económico como de ingresos netos por intereses más variaciones en el valor de mercado. Las entidades deberán utilizar características complementarias de las métricas de IRRBB para reflejar la complejidad del IRRBB a corto y largo plazo. En particular, deberán medir y monitorizar i) el impacto global de las principales hipótesis de modelización sobre la medición del IRRBB, en las distintas métricas de IRRBB, y ii) el IRRBB de sus derivados de tipos de interés del banking book cuando sea relevante para el modelo de negocio.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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