Kategorie 6. Ukazatele tržního rizika

• a) Poměr „denní změna tržní hodnoty rezervy aktiv / klouzavý průměr za (x⁷ ) dnů“
• b) Poměr „volatilita rezervy aktiv / volatilita odkazovaných aktiv“
• c) Citlivost rezervy aktiv na změny úrokových sazeb
• d) Poměr „hodnota v riziku rezervy aktiv / vlastní kapitál vydavatele“

⁷ Počet dnů stanovený na základě zásad uvedených v těchto obecných pokynech. Je - li to vhodnější pro postupy řízení rizik vydavatelů, lze použít více ukazatelů, každý s jiným časovým horizontem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.