Categoría 6. Indicadores de riesgo de mercado

• a) Ratio «variación diaria del valor de mercado de la reserva de activos / (x⁷ ) media móvil diaria».
• b) Ratio «volatilidad de la reserva de activos / volatilidad del activo o activos referenciados»
• c) Sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés de la reserva de activos
• d) Ratio «valor en riesgo de la reserva de activos / fondos propios del emisor»

⁷ Número de días, teniendo en cuenta los principios establecidos en las presentes directrices. Se pueden utilizar múltiples indicadores, cada uno con un horizonte temporal diferente si esto se adapta mejor a sus prácticas de gestión de riesgos.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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