6. kategória: Piaci kockázati indikátorok

• a) Az „eszköztartalék piaci értékének napi változása/(x⁷ ) gördülő napi átlag” arányszám.
• b) Az „eszköztartalék volatilitása/a referenciaeszközök volatilitása” arányszám
• c) Az eszköztartalék kamatlábváltozásokkal szembeni érzékenysége
• d) Az „eszköztartalék kockáztatott értéke (VaR)/a kibocsátó szavatolótőkéje” arányszám

⁷ Napok száma, figyelembe véve az ezen iránymutatásban meghatározott alapelveket. Több mutató is használható, mindegyik esetében más időhorizontot alkalmazva, amennyiben ez jobban megfelel a kockázatkezelési gyakorlatnak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.