+Categorie 6. Marktrisico-indicatoren

Categorie 6. Marktrisico-indicatoren

  • a) Verhouding “Dagelijkse verandering van reserve van de marktwaarde van activa / (x7 ) voortschrijdend daggemiddelde”.
  • b) Verhouding “Volatiliteit van de ‘activareserve’/Volatiliteit van de ‘gerelateerde activa’”
  • c) Gevoeligheid voor rentewijzigingen van de activareserve
  • d) Verhouding “Waarde risico van de activareserve/Eigen vermogen van de uitgever”

7 Aantal dagen, door rekening te houden met de in deze richtsnoeren neergelegde beginselen. Er kunnen meerdere indicatoren worden gebruikt, elk met een andere tijdshorizon als dit beter aansluit bij hun risicobeheersingspraktijken.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.