Kategoria 6. Wskaźniki ryzyka rynkowego

• a) Stosunek „Dzienna zmiana wartości rynkowej rezerwy aktywów / (x⁷ ) średnia krocząca dni”
• b) Stosunek „Zmienność rezerwy aktywów / zmienność powiązanych aktywów”
• c) Wrażliwość rezerwy aktywów na zmiany stóp procentowych
• d) Stosunek „Wartość zagrożona rezerwy aktywów / fundusze własne emitenta”

⁷ Liczba dni, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszych wytycznych. Można zastosować wiele wskaźników, każdy o innym horyzoncie czasowym, jeżeli lepiej odpowiada to ich praktykom zarządzania ryzykiem.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.