Catégorie 6. Indicateurs du risque de marché

• a) Ratio «Variation quotidienne de la valeur de marché de la réserve d’actifs/moyenne sur (x⁷ ) jours glissants»
• b) Ratio «Volatilité de la réserve d’actifs/volatilité des actifs référencés»
• c) Sensibilité aux variations des taux d’intérêt de la réserve d’actifs
• d) Ratio «Valeur en risque de la réserve d’actifs/fonds propres de l’émetteur»

⁷ Nombre de jours, en tenant compte des principes énoncés dans les présentes orientations. Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés, chacun avec un horizon temporel différent si cela correspond mieux à leurs pratiques de gestion des risques.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.