|
+Článek 92 5. |
Článek 92 5.Standardizovaný celkový objem rizikové expozice se vypočítá jako součet hodnot v odst. 4 písm. a) až g) po zohlednění odstavce 6 a následujících požadavků:
a)
objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko, včetně úvěrového rizika protistrany, a riziko rozmělnění podle odst. 4 písm. a) a pro úvěrové riziko protistrany vyplývající z obchodního portfolia instituce podle písmene g) uvedeného odstavce se vypočítají bez použití kteréhokoli z těchto metod či přístupů:
i)
metody interních modelů pro rámcové dohody o započtení uvedené v článku 221;
ii)
přístupu založeného na interním ratingu stanoveného hlavě II kapitole 3;
iii)
přístupu k sekuritizaci založeného na interním ratingu uvedeného v článcích 258, 259 a 260 a metody interního hodnocení uvedené v článku 265;
iv)
metody interního modelu uvedené v hlavě II kapitole 6 oddíle 6;
b)
požadavky na kapitál k tržnímu riziku pro obchody zahrnuté do obchodního portfolia uvedené v odst. 4 písm. b) bodě i) se vypočítají bez použití:
i)
přístupu založeného na alternativních interních modelech uvedeného v hlavě IV kapitole 1b nebo
ii)
v příslušných případech jakéhokoli přístupu nebo metody uvedených v písmenu a) tohoto odstavce;
c)
požadavky na kapitál pro všechny obchodní činnosti instituce nezahrnuté do investičního portfolia, které jsou vystaveny měnovému riziku nebo komoditnímu riziku podle odst. 4 písm. c) tohoto článku, se vypočítají bez použití přístupu založeného na alternativních interních modelech uvedeného v hlavě IV kapitole 1b. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|