|
+Artikel 92 5. |
Artikel 92 5.Det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt schablonmetoden ska beräknas som summan av punkt 4 a–g, efter beaktande av punkt 6 och följande krav:
a)
De riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk, inbegripet motpartskreditrisk, och utspädningsrisk som avses i punkt 4 a och för institutets motpartskreditrisk som uppstår av verksamhet i handelslagret som avses i led g i den punkten ska beräknas utan användning av någon av följande metoder:
i)
Den internmodellmetod för ramavtal om nettning som anges i artikel 221.
ii)
Den metod som bygger på intern riskklassificering som föreskrivs i avdelning II kapitel 3.
iii)
Den interna kreditvärderingsmetod för värdepapperiseringar som anges i artiklarna 258, 259 och 260 och den internbedömningsmetod som anges i artikel 265.
iv)
Den internmodellmetod som anges i avdelning II kapitel 6 avsnitt 6.
b)
Kapitalbaskraven för marknadsrisk för sådan verksamhet i handelslagret som avses i punkt 4 b i ska beräknas utan användning av
i)
den alternativa internmodellmetod som anges i avdelning IV kapitel 1b, eller
ii)
alla metoder som förtecknas i led a i denna punkt, i tillämpliga fall.
c)
Kapitalbaskraven för all affärsverksamhet utanför handelslagret vid ett institut som är föremål för valutarisk eller råvarurisk och som avses i punkt 4 c i denna artikel ska beräknas utan användning av den alternativa internmodellmetod som anges i avdelning IV kapitel 1b. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|