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+Artigo 92.o 5. |
Artigo 92.o 5.O montante total das posições em risco pelo método padrão é calculado como a soma do n.o 4, alíneas a) a g), depois de se ter tido em conta o n.o 6 e os seguintes requisitos:
a)
Os montantes das posições ponderadas pelo risco de crédito, incluindo risco de crédito da contraparte, e pelo risco de redução dos montantes a receber a que se refere o n.o 4, alínea a), e pelo risco de crédito de contraparte decorrentes das atividades da carteira de negociação a que se refere a alínea g) desse número são calculados sem utilizar qualquer dos seguintes métodos:
i)
o método dos modelos internos para os acordos-quadro de compensação estabelecido no artigo 221.o,
ii)
o método das notações internas estabelecido no título II, capítulo 3,
iii)
o método das notações internas para a titularização estabelecido nos artigos 258.o, 259.o e 260.o e o método de avaliação interna estabelecido no artigo 265.o,
iv)
o método do modelo interno estabelecido no título II, capítulo 6, secção 6;
b)
Os requisitos de fundos próprios para o risco de mercado para as atividades da carteira de negociação a que se refere o n.o 4, alínea b), subalínea i), são calculados sem utilizar:
i)
o método alternativo dos modelos internos estabelecido no título IV, capítulo 1-B, ou
ii)
qualquer método enumerado na alínea a) do presente número, caso aplicável;
c)
Os requisitos de fundos próprios para todas as atividades da instituição extra carteira de negociação que estejam sujeitas a risco cambial ou a risco de mercadorias a que se refere o n.o 4, alínea c), do presente artigo são calculados sem utilizar o método alternativo dos modelos internos estabelecido no título IV, capítulo 1-B. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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