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+Articolo 92 5. |
Articolo 92 5.L’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:
a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:
i)
il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all’articolo 221;
ii)
il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;
iii)
il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all’articolo 265;
iv)
il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;
b)
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
i)
il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né
ii)
qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;
c)
i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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