|
+Artikel 92 5. |
Artikel 92 5.Det standardiserede samlede risikoeksponeringsbeløb beregnes som summen af stk. 4, litra a)-g), efter at der er taget hensyn til stk. 6 og følgende krav:
a)
De risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko, herunder modpartskreditrisiko, og udvandingsrisiko omhandlet i stk. 4, litra a), og for modpartskreditrisiko, der opstår som følge af instituttets handelsbeholdningsaktiviteter som omhandlet i nævnte stykkes litra g) beregnes uden anvendelse af følgende metoder:
i)
metoden med interne modeller i forbindelse med rammeaftaler om netting, jf. artikel 221
ii)
den interne ratingbaserede metode, jf. afsnit II, kapitel 3
iii)
den interne ratingbaserede metode i forbindelse med securitisering, jf. artikel 258, 259 og 260, og den interne vurderingsmetode, jf. artikel 265
iv)
metoden med interne modeller i afsnit II, kapitel 6, afdeling 6.
b)
Kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for de handelsbeholdningsaktiviteter, der er omhandlet i stk. 4, litra b), nr. i), beregnes uden anvendelse af:
i)
den alternative metode med interne modeller, jf. afsnit IV, kapitel 1b, eller
ii)
enhver model, der er anført i dette stykkes litra a), hvor det er relevant.
c)
Kapitalgrundlagskravene til alle et instituts forretningsaktiviteter uden for handelsbeholdningen, der er genstand for valutakursrisiko eller råvarerisiko omhandlet i denne artikels stk. 4, litra c), beregnes uden anvendelse af den alternative metode med interne modeller, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 1b. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|